Во всех загрузчиках используются несколько потоков на скачивание файлов, за счёт этого и качается быстрей, а в штатном HTTP_Get скачка идёт в 1 поток, то есть на примере штатного компонента, выполняется 1 запрос HTTP GET, и в ответ сервер возвращает один массив, сторонние же загрузчики выполняют от 2-х и вплоть до n-го количества таких же запросов, но с указанием начального байта с которого идёт скачивание файла, то есть фактически качается n-е количество массивов, собирается это 2-мя путями, либо напрямую в память (на примере компонента MemoryStream, точки doPosition) пишется весь файл отдельными потоками, либо сначала всё качается, затем собирается в единое целое по порядочку)