В принципе - надо.
Но если у тебя винда не уничтожает ресурсы процесса после ее закрытия - выкинь таки ее на помойку

Вообще-то, меня давно уже настораживают сообщения о поведении именно твоей винды.
Рихтера-то почитай - уж это там по косточкам разложено.

А там глядишь, и Mutex поправишь, чтобы он выполнял то, про что у него в хинте написано