Моё мнение такое: раз уж WM_COPYDATA как раз и предназначен для передачи данных окну другого приложения, то предлагаю добавить в WinTools точку doCopyData, а в THIWin добавить событие onCopyData, которое получат и контролы, и MainForm и т.п. Можно даже тип данных сохранить, если это возможно. Даже если передаётся Stream, можно его как MemoryStream выдавать.

------------ Дoбавленo:

Проблема только одна: КОЛ не предоставляет обработчика WM_COPYDATA, то есть нужно будет свою оконную процедуру аттачить, а это не всегда нужно.