Все заставки из комплекта винды закрываются сами, если по ним мышкой поелозить, или клавишу нажать. Подозреваю, что окно свойств посылает окну заставки сообщение о нажатии клавиши (хотя может и мышь эмулирует).
------------ Дoбавленo в 13.47:
Не блин, там всё гораздо запутаннее
Скринсейвер создаёт своё окно как дочернее, по отношению к маленькому окну preview. А когда нужно убить этот процесс, окно свойств просто посылает ему (возможно, всем дочерним окнам мониторчика) WM_CLOSE.
Вобщем, с нашим КОЛом не получится отловить. Хотя можно в InlineCode создавать окно, и следить за тем, пока его не прикроют.