Rood-J, очень запросто может оказаться, что просто так это окно не закрыть: как-никак окно
а) принадлежит антивирусу
б) является важным сообщением

Я бы предположил, что некая (новая) разновидность torjan.downloader-а просочилась на комп и пытается скачать своих "коллег" - чему и мешает AVG. Поэтому стоит прочесать машину другим антивирусом - например, CureIT