Rood-J, возможно downloader проверяет наличие инета перед попыткой скачивания... Web Shield - это не фаервол, а прокси-сервер. Я AVG не пользуюсь, но возможно после нажатия на "показать сведения" можно будет узнать, какая программа пыталась этот файл скачать.