Если поток начался, то он будет идти до победного конца, пока не упрётся в "тупик".


Да, если в конце стоит элемент, порождающий новый поток, например, Thread или MMTimer. Изредка бывает, что некоторые события элементов (или чьего-то InlineCode) создаются системой и могут отличаться по контексту от текущего потока, в таком случае с ними желательно работать как с отдельным потоком (те же меры предосторожности). Основная масса штатных элементов не использует таких технологий, т.е. "какой поток был на входе, такой же будет на выходе".