nesco, вроде, в NTService прокутка уже есть. А вот больше никакой работы с очередью сообщений нет, ЕМНИП.
------------ Дoбавленo в 11.08:
Пардон, наврал, там прокрутка в случае постановки на паузу.
------------ Дoбавленo в 11.13:

Компонент GHotKey именно это и делает. Он пытается создать невидимое окно нулевого размера, которое будет принимать нажатия глобальных клавиш. Подключитесь к onError и посмотрите, не выходит ли что-нибудь оттуда, скорее всего это будет код 1 или 2 - не удалось создать классокно. А не удалось потому, что это служба, которой запрещено иметь интерфейс с пользователем. Вернее, страшная тайна заключается в том, что у служб по умолчанию свой контекст системных объектов(не путать с правами, права у службы могут быть чьи угодно, контекст - свой). Теоретически можно "затащить" службу в контекст нужного пользователя и дать доступ к его рабочему столу, но это практически не имеет смысла т.к. требует массу телодвижений и получается обычное приложение, запущенное очень кривым способом. Гораздо умнее запускать приложение с невидимым окном. Если так хочется, можно делать это своей, подставной службой-загрузчиком. Популярный нынче метод у всяких навязчивых сервисов типа гугломейлояндексоквипа, не говоря уже о зловредах.