Я этот системный прокси как раз и взял из описания этой функции. Действительно, из браузера он не возьмет. Вот здесь перечислены поддерживаемые способы задания прокси для этой функции: http://msdn.microsoft.com/en-us/library/windows/desktop/aa384098%28v%3Dvs.85%29.aspx


Заголовки можно читать, указывая как его название, так и одну из предопределенных констант. Для чтения нестандартных заголовков нужно указывать название. Два варианта функции реализуют эти способы.
Конкретно в коде используется получение заголовка по константе, а получение по названию добавлено для справки. На случай, если в будущем где-нибудь понадобится.