В общем долго тестировал и пришел к такому результату:

При MAX_SOCKETS_PER_THREAD = 1 возникает ошибка kernel32.dll и приложение вылетает.
Пробовал разные значения, не вылетает при MAX_SOCKETS_PER_THREAD = 10, но тогда тормоза о которых я писал выше остаются..

п.с. Windows 7 64bit