Значит, где-то есть либо постановка потоков в очередь (как при доступе к визуальным компонентам), либо действительно выполняется один поток, когда остальные завершились.
Может быть неправильная логика работы потоков (тогда и проблемы с параллельностью), либо какая-нибудь ошибка в компонентах.