Дело в том, что в этом режиме вся эта область является клиентской. Закрасить ее проблем нет, как я уже показал. Проблема возникает при наложении на всю эту область графики. В первую очередь, надо сделать эту область не клиентской, а вот это у нас самое сложное, как оказалось. Сейчас я над этим как раз работаю. В ссылке на пример как раз этот участок кода и не расписан, но в VCL он и не нужен, у них все это делает модуль Controls.

Ты не отключишь его, те тень без этого бордюра не появится. Его можно только закрасить, но надо сделать то, что я описал.