TGPLinearGradientBrush, TGPGraphicsPath. Накладывается на фигуру по внешнему контуру в одном направлении (тут по диагонали как по дефолтным установкам) цвет белый->чёрный, внутренний в обратном направлении чёрный->белый. Альфу подбираем на глаз