Регистрацию класса окна нужно делать только один раз. Можно и в конструкторе, но всё равно придётся сделать глобальный флаг, что регистрация уже была.
Хотя, повторная регистрация тоже ничего плохого не сделает, просто вернёт ошибку, что такой класс уже есть. Но это, ИМХО, плохой стиль, к нему легко привыкнуть, а в других случаях такое может дорого обойтись.


В смысле "Где DestroyWindow?"
Ну надо, конечно, в деструкторе нашего класса окно уничтожить, а то будет обращение к несуществующему объекту из оконной процедуры.
Надо ещё отловить сообщение WM_DESTROY и обнулить FWnd, чтобы мы знали, что окна уже нет, в случае, если его крестиком закроют.