Хотелось бы иметь в данном компоненте такую возможность.

смотрим внимательно на пример №3 TrayIcon

Видимо недавно компонент обновили, я просто на 177 засиделся.

Да кстати очепятка там Balloon пишеться, немешало бы поправить.
------------ Дoбавленo в 21.09:
Походу вопрос возник.
Если в windows звуки включены то при всплытие подсказки играет системный звук, а я хочу свой поставить, как звук ставить то понятно, непонятно как системный убрать чтоб одновременно не играли?

так же как и все системные звуки....

Всмысле? Через панель управления отключить... Нет нетак меня понял.
Мне надо даже если звуки в системе включены, чтобы играл только мой.

тогда наверно ни как. или запуская свой звук сразу после системного.

Borka, я знаю про ошибку в описании, но поправлять нельзя, нарушится совместимость (Dilma при создании этого балона допустил ошибку в именах точек)
------------ Дoбавленo в 21.56:

В данном случае, действительно -- никак (правилно Ravilr написал), по причине использования не самодельного Трэя, а системного