ThE_DimaN, py2exe это не программа в смысле оболочки GUI, которую пользователь может запустить, открыть файл *ru, и получить готовый ексешник. Это набор скриптов для питона, с помощью которых можно скомпилировать исходник, также необходимо написать скрипт setup.py, где надо указать все параметры (есть правда готовые батники для автоматической сборки). У меня получить ексешник не получилось(надо качать модуль wx), но в принципе думаю осилить можно.