Откуда такая уверенность, что глобальные переменные имеют какое-то отношение к WebBrowser?
Куки приходять в заголовке ответа, там их и нужно выцеплять. WebBrowser это сделает самостоятельно, да и HTTP_Get сделал бы так, если бы не делалось InternetOpen для каждого запроса.