MouseCapture=True

Но позвольте Вас спросить: Вы на что будете нажимать по всему экрану? Событие выдаёт контрол, который находится под указателем мыши в момент нажатия на ней кнопки. Как вы собираетесь получить событие от других процессов компьютера?
------------ Дoбавленo в 10.22:
Предвижу ответ, что Вы об этом ещё не думали.