Мало знать Delphi. Из Delphi можно взять лишь синтаксис типа циклы, оформление процедур, функций итд.

Для создания компонентов к стандартному пакету надо знать KOL - библиотеку ключевых объектов для HiAsm. Там описаны все функции, которых в самом Delphi нет, т.к. там используется VCL (библиотека визуальных компонентов). Для его изучения можно просто открывать коды компонентов и изучать их.

Кроме того, есть ещё WinAPI, который к Delphi никак не относится, но который может использоваться в нём (и других ЯП). Его изучают по специальным справочникам API, которых множество в Интернете.
WinAPI нужен для вызова функций из стандартных библиотек windows. Например, это может быть получение типа клавиатуры на компьютере и др. функции.

[size=-2]------ Добавлено в 09:40
Я когда-то делал первый компонент, изучая WinAPI. Вот, посмотри.