Хммм... Есть такое. Проблема кроется в том, что секция Destroy, почему-то, не вызывается под FPC, в отличии от Delphi (очередной подводный камень FPC).
Единственное, что можно сделать, так это толкьо закрыть по doStopDSKSwitch до выхода. Я переправил пример, можешь проверить, должен работать под FPC, у меня работает