1. PaintBox тут не причем можно рисовать на любом интерфейсном элементе используя точку Handle.
2. Блоки вершин (см. ответ Dilma).
3. В дисплейный список ты ничего не внес см. пример:code_20301.txt
4. Дисплейный список нужно вызывать с соответствующим индексом (элемент GL_CallList).
5. Можно без дисплейного списка, рисовать каждый раз все фигуры см. пример:code_20303.txt
Если не секрет, то что планируешь сделать?