Для кликанья мышью нужно использовать компонент MouseEvent с вкладки Система. А хот кеи действительно могут не работать. Игра наверняка под DirectX какой нибудь сделана а он все перехватыет. Поэтому нужно использовать компонент Keyboard и самостоятельо отлавливать нажатия клавиш.