Ещё раз. Если хочется получать сообщение (в своей программе, не мешая другим) - то кроме стандартных сообщений (которые обрабатываются компонентами) HiAsm ничего не поддерживает (нужно внедряться в обработку очереди сообщений). Если же хочется перехватить сообщение, направленное чужой программе, да ещё и не дать ей его получить - то тут надо писать библиотеку на C++ или Delphi.