user_asm, а чего вы ожидали, HiAsm не умеет снимать оверлейные плоскости, для этого нужен прямой доступ к буферу видеокарты, а он пользуется буфером оконной подсистемы (GDI). На многих системах даже системный PrintScreen такие окна не снимает.