Master4eG, если звук один и тот же, можете играть его отдельным зацикленным потокомтаймером, реагирующим на кнопку мыши, нажатую над Button
Что касается второго вопроса, то ОДНОПОТОЧНАЯ программа отрабатывает ветку хаба целиком, и только если она прервалась - переходит к следующей Читайте справку, изучайте примеры, поймёте, зачем был придуман элемент Thread и прочие. А во время экспериментов, когда всё начнёт вылетать с фатальными ошибками, поймёте, почему начинающим многопоточность не рекомендуется категорически.