Doaxan, TCP_Client не работает с понятиями файла, он работает с блоками данных, которые ему послали, принимайте их куда Вам удобно и работайте, сохраняйте и т.д. Для этого множество других элементов в соответсвующих вкладках палитры, собственно, и придумано. Ответы на "как сохранить в файл?" и прочее есть в справке, примерах к среде и, конечно, их внушительное количество на форуме.