Хочешь сказать, частично закрывается обработка сообщений, хотя окно остаётся на экране? Окно продолжает реагировать на перетаскивание, разворачивание, закрытие. Так что, как минимум, обработчик по умолчанию (у меня, по крайней мере) продолжает работать.