Вот, включив выключенный моск и поковыряв тут:

http://msdn.microsoft.com/en-us/library/windows/desktop/ms645578(v=vs.85).aspx



удалось добраться до колеса.
------------ Дoбавленo в 02.52:
Немного поправил схему..
------------ Дoбавленo в 22.59:
Правда, этот пример, если передать фокус любому другому приложению - перестает отлавливать клавиатуру. Благодаря окну-поплавку это стало заметно. Только мышь, похоже отлавливается глобально. Как можно создать суперглобальный хук на клавиатуру? И еще чтоб антивирь не паниковал? Последнее шутка. Нам такое не нужно..
------------ Дoбавленo в 23.13:
Вот, этот хук на клавиатуру работает действительно глобально. Схема вроде Ivann'a, взятая отсюда же. Работает без модуля Rinput. Использовать исключительно в мирных целях, иначе карма догонит.))