seagai, а у Вас сам python-то установлен? Он в состав сборки не входит. pycode.his прописывает в среде дополнительный "компилятор" (по сути - утилиту для конвертации из CP1251 в UTF-8), позволяющий на выходе получить py, а не exe.

По поводу DLL: создать универсальный компонент не получится. Для каждой конкретной библиотеки можно ручками писать модуль, заворачивающий с помощью ctypes вызовы функций в методы класса, и подключать по событию onImport. Подробности выпытывайте у гугля, я этим не занимался никогда. Кстати, если библиотека не сильно экзотическая, то скорее всего тот же google подскажет, где взять готовую обёртку.