немножко похулиганил в схеме Tad-а
Это твой код (с clBlack) под XP, и, в отличие от Tad-а, курсор с "прицела не снимал"

------------ Дoбавленo в 00.12:
Меня, как истинного аскета, устроили бы иконки 16x16 в поле unchecked (системными ресурсами)
Типа, аскетизм - как стиль жизни... Ну ты помнишь
И, конечно, размер массива картинок, совпадающий с размером меню - напрягает


------------ Дoбавленo в 00.24:
Как говорится, осталось совсем немного.
Добавить какие-нибудь магические буквы в текст Menu, определяющие индекс из массива иконок (а может и место - Item/Checked/Unchecked)

Сделать то же самое в MainMenu - и начать все причесывать, чтобы этот код жил в веках...
И будет жить ведь