Вот заготовка, переделанная из стандартного примера InIconStyles, может кому пригодится, целый день над ней ломал голову:

code_30998.txt

Сканирует все ярлыки рабочего стола, извлекает иконки из их файлов, позволяет отметить нужные и сформировать из них новый список.