Ну про Thread я вообще случайно написал. Ежу понятно, что он и не должен работать. Там при Synchronize идет посылка сообщения CM_EXECPROC аплету, если нам не в лом было его завести. Прием - в TControl.WndProc
О чем тут говорить.

А вот kol-овский таймер заводит сам TControl-окно. Одно на все таймеры, и мимо всяких аплетов.
Может и заработать.