nesco, может для этих случаев нужно использовать не оконные сообщения (WSAAsyncSelect в TSocket.Create), а объекты событий через функцию WSAEventSelect http://www.sources.ru/cpp/cpp_network_evets_winsock2.shtml
(здесь то же самое но на Delphi)
В общих чертах:
- выполняем bind
- создаем объект через WSACreateEvent()
- связываем объект с сокетом и требуемыми событиями (WSAEventSelect())
- создаем параллельный поток и в нем располагаем обработчик событий. В обработчике ожидаем прихода события через WSAWaitForMultipleEvents