Можно посылать данные в определенном формате, например, сначала 4 байта - длина данных, потом сами данные. При получении указанного количества считать передачу завершенной.
Ещё было бы очень полезным событие onSend в компонентах TCP_Server и TCP_Client, которое просигнализирует о завершении передачи данных методом doSend.