nesco, могу ошибиться, но вроде как HDN_ITEMCHANGINGW происходит как onMouseMove, а HDN_ENDTRACK как onMouseUp. HDN_ITEMCHANGINGW, должен сообщать что пользователь изменяет ширину столбцов, а уже программно по этому событию подгонять свой дополнительный заголовок. К примеру сверху таблицы устанавливается PaintBox и на нем рисуется все необходимое. Или же подгонять обычные интерфейсные элементы, как на примере выше.
Так же для этих целей нужен HDN_DIVIDERDBLCLICKW (код -325) двойной клик по сплитеру заголовка. После этого действия ширина столбца уменьшается, тоже желательно событие после этого сообщения.