Небольшая хитрость по теме: если вам не нужно, чтобы какой-либо контрол получал фокус (даже если это предусмотрено кодом), то поставьте TabOrder = -1.
------------ Дoбавленo в 16.30:
А скомпилировав с помощью FPC, можно передавать фокус стрелками клавиатуры.