Скорее всего была выбрана папка рабочего стола для сохранения файла. кнопка очистить директорию не просто так названа. она действительно очищает директорию!!! Компонент FileSearch осуществляет поиск всех файлов в папке, компонент FileTools удаляет найденное.

Кстати, в компоненте FileTools значение поля DelToRecycle установлено как True. Если вы его не меняли на False то все удаленные компоненты будут просто перемещены в корзину!