Пробуй
if TObject(myList.Items[1]) is TFirst then
_hi_OnEvent(onEvent, TFirst(myList.Items[1]).Name);
_hi_OnEvent(onEvent, TFirst(myList.Items[1]).Name);
Точнее приведение работает, главное перед тем как обращаться к классу, нужно проверять его тип. Хотя в твоем случае да, проблема в неправильном создании списка.