Сначала компилировать exe, затем другой программой дописывать в конец этого экзешника свой файл, а после файла - размер исходного exe (в виде Integer, 4 байта). Для извлечения в том exe нужно считать последние 4 байта "самого себя" - это будет размер "себя". При чтении пропустить это количество от начала "себя" - достигнется начало прикрепленного файла. Размер прикрепленного файла - "размер себя" минус "4" минус "значение ранее считанных последних 4 байт".