Все подобные файлы обычно как раз внешними ресурсами идут, а не встроенными в exe. Если же все же необходимо иметь один цельный exe со всеми этими большими файлами в придачу, то обычно делают самораспаковывающийся exe, который прозрачно для пользователя распаковывает необходимый набор файлов во временную директорию системы и оттуда уже запускается реальная программа. А самораспаковывающийся exe собирается примерно теми же методами, что выше были описаны Netspirit-ом или у меня в схеме.