Имеется в виду onDestroy MainForm? Это смотря откуда вызвать: если из деструктора MainForm, то MainForm уничтожается последней и на момент деструктора остальных компонентов уже не существует. Все равно требует вызова из *.dpr, как сделано для Start.

Мне чего это показалось нелогичным: это всё приходится дублировать в главном компоненте для каждого типа проектов. А раз оно все равно должно присутствовать там, то зачем морочиться, если можно сделать в одном месте?