Есть нестандартный компонент: Курсор. Который выдает изображение курсора, с его помощью легко делается скриншот с курсором (в архиве с компонентом есть пример).
Конечно можно и нарисовать, но курсор это не всегда стрелка.
Ссылка на тему: Курсор