В компонент DS_MySQL, вероятно, надо добавить вызов функции mysql_set_character_set() с передачей ей набора символов, который соответствует текущей кодировке Windows для не-юникодных приложений. Тогда, вероятно, MySQL смог бы корректно преобразовывать данные при записи в таблицы.