Возьми пример "Заголовки и POST.sha". Поставь в него адрес сайта и параметры прокси, который выдаёт ошибки, чтобы я мог у себя запустить и увидеть как без прокси запрос проходит (не важно с каким ответом), а с прокси - выдаёт ошибку. Передай мне - посмотрю.

Ошибка 12002 - вышел таймаут. Попробуй поставить большие в свойствах компонента.