Это зависит от того сколько времени выполняются твои расчеты. Если несколько секунд - то как ты вообще успеваешь понять на каких ядрах они исполняются?
Убери Sleep, сделай такие расчеты чтобы каждый поток выполнялся по секунд 10 - тогда увидишь. Например, на выходе For поставь компонент EnCrypt, который шифрует какую-то строку. Поставь количество циклов, скажем, 1000000.