Там всё работает правильно. Просто запрещено грубо прерывать поток исполнения. Дай себе ответ зачем прерывать работу потока, а потом поищи другой способ решения (без прерывания).

Освобождением ресурсов занимается тот, кто их выделил, в данном случае - участвующие компоненты. В случае прерваного потока - кроме занятых ресурсов нарушается внутреннее состояние компонента: в начале работы компонент читает входящие данные, подготавливает их к работе, в процессе работы меняет временные переменные. После выполнения задачи - приводит состояние этих переменных в начальное, освобождает системные ресурсы, чего не происходит в случае обрыва исполнения.

Вот, в HTTP_Get не делаешь остановки потока (там поток есть внутри)? Вот и здесь не делай и всё будет работать. Тупо сбрось связь с Thread.doStop и поставь Thread.BusyEvent=Ignore.