А не поможет. Хоть сообщение WM_CLOSE и подается асинхронно через SendMessage (в отличие от WM_QUIT, поданное синхронно через PostMessage в конец очереди), но пока управление не будет передано системе, это сообщение не будет отработано, тк WM_ClOSE поставится после выполнения всех событий хаба. Вы когда-нибудь наблюдали как система останавливает зависшие приложения, и это происходит далеко не мгновенно.