Так прикол-то в том, что приложение нужно закрыть не при закрытии сессии, а при смене пользователя. Те, если зашел тот же пользователь, то приложение закрывать не надо, если другой -- то закрыть. Сообщение WM_QUERYENDSESSION не отлавливает смену пользователя, только закрытие сессии. Это сообщение, кстати, у нас отлавливается на форме и выдает запрос на точку QueryEndSession. Те, для решения задачи необходимо найти такое решение, которое определяет текущего пользователя вне зависимости от кого запущено приложение. Такое решение есть для VB.NET -- UserSessionSwitch, надо найти такое же решение для нас.