Ну что, сделал я всё таки этот GDIPPopupMenu (блин жёстко так застрял на нём почему то )
демка -> https://forum.hiasm.com/getfile/39417
Прикрутил альфа-менеджер изображений к ним. Ресурсы (их дубликаты) больше не раздувает!
Вот такая фишка получилась...