1) Создал проект "Расширение проводника"
2) Сохранил, скомпилировал разными компиляторами
3) Рядом с проектом появился файл *.dll, и два файла *.bat для установки и удаления расширения.

У тебя не так?

В bat-файлах к имени проекта в начале дописывается "ex_" - нужно либо переименовать dll, либо отредактировать bat.